Toto poutní místo založené kardinálem Dietrichsteinem bylo také vzorem pro výstavbu pražské Lorety. Po požáru kostela sv. Anny v roce 1784 se zachovaly pouze obvodové zdi kostela s fasádou navrženou Johanem Bernardem Fischerem z Erlachu. Zázračná soška byla přenesena do farního kostela sv. Václava. V polovině 19. století ruinu kostela sv. Anny přestavěli Dietrichsteinové na rodinnou hrobku. Nyní se zde nachází 45 rakví a 3 urny s ostatky příslušníků rodu Dietrichsteinů.
Slavné poutnické minulosti města a historii lorety – nynějšího hrobního kostela rodu – je věnována výstava Od loretánského kostela k hrobce Dietrichsteinů, která je umístěná v patře této významné mikulovské památky. Instalaci doplňují i hrobové nálezy získané zde při antropologickém výzkumu, zajímavostí jsou zrestaurované hedvábné šaty Karolíny Maxmiliány, kněžny z Dietrichsteina, v nichž byla v roce 1734 v hrobce pohřbena.